Мне не сложно помочь, только вопросы описывайте более конкретно. И по теме.
Не совсем понятно. Впервые слышу о фильмах с расширением exe. Может фильм просто запакован? (К примеру в WinRar есть функция сжатия в самораспаковывающиеся - exe файлы.)
Вобщем если вопрос был связан с html, в чем я уже сомневаюсь.
то вставлять какие-то видео, аудио элементы в html можно только через WindowsMediaPlayer или флешь. Тоесть смотрите какие форматы может проигрывать MediaPlayer и делайте выводы. Других способов пока не придумали. Удачи